ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยี

กันติ์ตพงศ์ สามารถ

Please use this identifier to cite or link to this item: https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/302

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์	-
dc.contributor.author	กันติ์ตพงศ์ สามารถ	-
dc.date.accessioned	2022-01-14T08:46:53Z	-
dc.date.available	2022-01-14T08:46:53Z	-
dc.date.issued	2562	-
dc.identifier.uri	https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/302	-
dc.description	วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทัล)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2562	en_US
dc.description.abstract	การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีกลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยี โดยใช้ข้อมูลรายเดือน มกราคม 2557 – ธันวาคม 2561 การศึกษาประกอบด้วยการทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัวแปรในดุลยภาพระยะยาว การทดสอบการปรับตัวของระบบระยะสั้น ด้วยแบบจำลอง Error Correction Model (ECM) ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรทุกตัวจะมีลักษณะไม่นิ่งที่ระดับข้อมูล (Non-Stationary at Level) และนิ่งที่ผลต่างลำดับแรก (Stationary at First Difference) ซึ่งทำให้สามารถทำการทดสอบและประมาณการตามแบบจำลองดุลยภาพระยะยาวที่ระดับข้อมูลได้ ส่วนการปรับตัวระยะสั้นตามแบบจำลอง ECM ซึ่งพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อ เคลื่อนไหวของราคาหุ้นกลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยี ได้แก่ ดัชนีกลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยีในเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้บริโภค ราคาทองคำ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลตอบแทนพันบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลในทางลบต่อเคลื่อนไหวของดัชนีกลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยี ได้แก่ มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิรวม ปริมาณเงิน สำหรับสัมประสิทธิ์ของตัว Error Correction มีค่าเท่ากับ -0.556444 นั่นหมายความว่าระบบจะกลับเข้าสู่ดุลยภาพในงวดถัดไปเท่ากับ 55.64% ของการแกว่งตัวออกจากดุลยภาพอันเป็นผลของ Shock จากภายนอกระบบ	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	มหาวิทยาลัยรังสิต	en_US
dc.subject	หุ้นและการเล่นหุ้น -- การลงทุน	en_US
dc.subject	หุ้น -- การลงทุน	en_US
dc.subject	ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	en_US
dc.title	ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยี	en_US
dc.title.alternative	Economic factors affecting the price of communications and technology stocks	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.description.other-abstract	This study is aimed at investigating economic factors that influence the price of communications and technology index using monthly data collected from January 2014 to December 2018. The study involved the estimation of long-run relationship among the concerned variables under the cointegration framework as well as the estimation of short-run adjustment of the system using the Error Correction Model (ECM) The results from the study showed that all variables were non-stationary at the level of data and stationary at the first difference. With this, the cointegration test could be performed to find the long-run relationship among variables at the level of data. The results from the estimation of cointegration equation revealed the positive impact of the variables on the price of communications and technology stocks consisted of lagged Communications and Technology Stocks Index, Manufacturing Production Index and SET Index. On the other hand, it revealed the negative impact of factors on the price of communications and technology stocks including the volume of Communications and Technology Stocks, M2 (Money supply), Consumer Price Index, Gold Price, and Bond Yield (5-Year maturity). Concerning the investigation of the short-run adjustment of the system using the Error Correction Model, the results showed that the estimated coefficient of the “Error Correction” term was 0.556444, meaning that the system would adjust back to its equilibrium state in the following period at an initial deviation of 55.64% due to the external shock	en_US
dc.description.degree-name	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	en_US
dc.description.degree-level	ปริญญาโท	en_US
dc.contributor.degree-discipline	เศรษฐกิจดิจิทัล	en_US
Appears in Collections:	EC-DE-M-Thesis

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Kantaphong Samart.pdf		1.61 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record