ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชำระหนี้ : กรณีศึกษาในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEsในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ได้จัดทำ ขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชำ ระหนี้และคุณลักษณะ ของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นลูกหนี้ปกติ มี สินเชื่อธุรกิจ ประเภท เงินกู้ยืมระยะยาว และวงเงินเบิกเกินบัญชี โดยวงเงินรวมกัน หรืออย่างใดอย่าง หนึ่ง ตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกินสิบล้านบาท และไม่รวมธุรกิจ SMEs ประเภทธุรกิจการเงิน ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลทุติยภูมิของธนาคารพาณิชย์ แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นข้อมูลพื้นฐานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลด้านสินเชื่อ และช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยจำแนกกลุ่มตัวอย่างเป็น 6 ภาค แต่ละภาคมีพื้นที่เท่า ๆ กัน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้จำ นวน592 ราย และบันทึกข้อมูลของแต่ละรายย้อนหลัง 3 ปี แบบภาคตัดขวาง จึงทำ ให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมเป็น 1,776 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา และวิธี Panel Logit Regression ด้วยแบบจำลองโลจิตทั้งหมด 6 สมการ ผลการวิจัย พบว่า ประมาณร้อยละ 17 ของผู้ประกอบธุรกิจSMEsในกลุ่มตัวอย่างมีการผิดนัดชำระหนี้ โดยกลุ่มลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราการผิดนัดชำระหนี้มากกว่ากลุ่มลูกหนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี นอกจากนี้ ยังพบว่า อายุของบริษัท และวงเงินกู้ (ขนาดของสินเชื่อ) ส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อโอกาสผิดนัดชำระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ดังนั้นผลการวิจัยนี้ จึงสามารถไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการอำนวยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจภาค SMEs ได้อย่างเหมาะสมต่อไป